12.某投資人進行了一筆S&P500指數期貨選擇權交易,買入履約價870買權並賣出880買權,該投資人係預期1.股市將下跌2.股市將微幅上漲3.股市將大幅震
盪;4.以上皆非。
13.前題中若履約價870買權之權利金為$41.l0,履約價880之權利金為$35.35,則該筆交易1.最大損失為$28752.最大損失為$53753.最大利潤為$28754.最大利潤為5375（有點奇怪，請查明！）
14.在國內掛牌交易的認購權證1.就是一種選擇權p.以股票為交易標的物 3.發行人是選擇權的賣方;4.以上皆是。
15.下列何種交易策略具有鎖定下方風險,並保有股市上揚利潤之特性?1.買股價指數期貨;2.買股價指數期貨/賣指數期貨買權3.買股價指數期貨/買指數期貨賣權4.買股價指數期貨/買指數期貨買權。
16.投資人預期日圓對美元仍將持續看貶,可採下列何種交易策略?1.買CME日圓期貨2.買CME日圓期貨買權3.賣CME口圓期貨賣權4.買CME日圓期貨賣權。
17.投資人在A公司股價53元時,以每股12元買入A公司履約價55元之歐式賣權,若不考慮其他交易成本,請問到期日該投資人之損益兩平之股價為1.67元2.65 3.43元 4. 41元
18.影響期貨選擇權價格之因素不包括1.期貨保證金水準2.期貨價格波動性3.期貨價格變化4.利率水準。
19.選擇權的delta值為0.5時,表示選擇權價值變動為標的物市價變動之1. 0.5倍 2. 2倍 3.等幅變動4.不受影響。
來自: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1511062305827
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